数据来源:紫金天风期货研究所
有色类商品期权概要:
标的价格&平值期权价格指数:有色类期货价格波动不一,沪铝涨幅为:1.81%, 沪锌涨幅为:1.44%。沪金跌幅为:0.34%, 工业硅跌幅为:0.92%。平值期权价格指数方面,沪铝较上周有较大涨幅,涨幅为:11.83%沪锌较上周有较大跌幅,跌幅为:9.09%, 沪金较上周有较大跌幅,跌幅为:28.66%;
市场情绪方面:本周日均持仓量PCR指标中,有色类商品期权指标涨跌不一,市场多空情绪分化明显。工业硅期权本周持仓量PCR数值为0.41,市场短期看空情绪较强;沪金期权本周持仓量PCR数值为1.71,市场短期看多情绪强烈;
隐含波动率回顾:本周有色类商品期权各个品种主力合约隐含波动率,大多处于较高历史区间。
数据来源:紫金天风期货研究所
农产品&软商品期权概要:
标的价格&平值期权价格指数:农产品&软商品期货价格波动不一,棕榈油涨幅为:2.67%, 豆油涨幅为:1.52%。花生跌幅为:0.18%, 白糖跌幅为:0.42%。平值期权价格指数方面,棕榈油较上周有较大涨幅,涨幅为:39.86%, 豆油较上周有较大涨幅,涨幅为:13.33%白糖较上周有较大跌幅,跌幅为:19.61%, 橡胶较上周有较大跌幅,跌幅为:27.05%;
市场情绪方面:本周日均持仓量PCR指标中,农产品&软商品商品期权指标涨跌不一,市场多空情绪分化明显。豆油期权本周持仓量PCR数值为0.28,市场短期看空情绪强烈;苹果期权本周持仓量PCR数值为0.83,期货价格可能出现短期震荡局面;
隐含波动率回顾:本周农产品&软商品类商品期权各个品种主力合约隐含波动率,大多处于较高历史区间。
数据来源:紫金天风期货研究所
*主力合约筛选条件为:当月主力期货合约所对应的期权合约。
市场情绪分析
本周,商品期权市场情绪表现复杂多变,导致数据来看波动较大。从持仓量PCR的变化来看,可以发现以下几个关键点:
能化类商品期权:本周日均持仓量PCR指标中,能化类商品期权指标涨跌不一,市场多空情绪分化明显。对二甲苯期权本周持仓量PCR数值为0.32,聚乙烯期权本周持仓量PCR数值为0.40,PTA期权本周持仓量PCR数值为0.45,PVC期权本周持仓量PCR数值为0.49,苯乙烯期权本周持仓量PCR数值为0.60,聚丙烯期权本周持仓量PCR数值为0.66,乙二醇期权本周持仓量PCR数值为0.66,市场短期看空情绪较强;短纤期权本周持仓量PCR数值为0.74,LPG期权本周持仓量PCR数值为0.86,甲醇期权本周持仓量PCR数值为0.89,纯碱期权本周持仓量PCR数值为0.89,烧碱期权本周持仓量PCR数值为0.97,尿素期权本周持仓量PCR数值为0.99,期货价格可能出现短期震荡局面。未来短期能化类商品期货价格可能出现短期震荡向下局面。
数据来源:米筐、紫金天风期货研究所
黑色类商品期权:本周日均持仓量PCR指标中,黑色类商品期权指标涨跌不一,市场多空情绪分化明显。铁矿石期权本周持仓量PCR数值为0.44,市场短期看空情绪较强;硅铁期权本周持仓量PCR数值为0.71,锰硅期权本周持仓量PCR数值为0.95,期货价格可能出现短期震荡局面;螺纹钢期权本周持仓量PCR数值为0.30,市场短期看空情绪强烈。未来短期黑色类商品期货价格可能出现短期震荡向下局面。
数据来源:米筐、紫金天风期货研究所
数据来源:紫金天风期货研究所
有色类商品期权:本周有色类商品期权各个品种主力合约隐含波动率,大多处于较高历史区间。沪锌期权隐含波动率历史分位数为78%,工业硅期权隐含波动率历史分位数为85%,沪银期权隐含波动率历史分位数为93%,处于较高历史区间。根据波动率均值回归角度判断,可以关注隐含波动率后续向历史均值的回归。
数据来源:紫金天风期货研究所
数据来源:紫金天风期货研究所
(转自:紫金天风期货研究所)
煮酒慰风尘 | 4天前 |
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快乐小天使 | 7天前 |
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